Бумаги с пониженной биржевой волатильностью
smartmoney.oneПо итогам прошлого месяца ранее был составлен рейтинг высоковолатильных инструментов отечественного фондового рынка. Проведение на регулярной основе оценки изменчивости акций позволяет судить о наличии устойчивых тенденций рискованности бумаг, что может быть интересно с точки зрения активного управления портфелем.В дополнении приведем список из десяти акций из индекса МосБиржи, продемонстрировавших в сентябре наибольшую устойчивость к изменчивой рыночной конъюнктуре.В качестве меры риска используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения — 22 торговых дня.