Снижение корреляции в акциях США сигнализирует о маячащей на горизонте коррекции
smartmoney.oneТрехмесячная реализованная корреляция S&P 500 - индекс, рассчитываемый между самим индексом и корзиной из наиболее крупных по капитализации компонентов с учетом исторической волатильности как S&P, так и наикрупнейших по весу компаний внутри индекса.В настоящий момент показатель упал до 0,16 или 16%.
Ретроспективный анализ показывает, что за последние 5 лет было менее 10 случаев, когда индекс падал ниже 0,2.Напомним, смысл показателя корреляции в том, что значение, близкое к 100% будет говорить о том, что все принятые к расчету акции одновременно растут в случае роста индекса широкого рынка и падают вместе с его падением.
