НБУ обязал банки рассчитывать минимальный размер рыночного риска
minfin.com.uaНациональный банк установил требования для расчета банками минимального размера рыночного риска. Об этом в сообщении НБУ. ►Подписывайтесь на «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Минимальный размер рыночного риска будет рассчитываться как совокупная величина следующих составляющих: процентного риска торговой книги, фондового риска, валютного риска и товарного риска, в составе которых предусмотрено учет риска опционов, чувствительных к соответствующему виду риска.
В то же время процентный риск торговой книги и фондовый риск банки будут рассчитывать исключительно на инструменты, содержащиеся в торговой книге, в то время как валютный и товарный риски — на инструменты, содержащиеся как в торговой, так и в банковской книгах. Внедрение требований будет осуществляться поэтапно: до 15 июля 2022 — банки разработают внутрибанковские положения по расчету минимального размера рыночного риска; в течение августа — декабря 2022 года — банки будут производить тестовый расчет минимального размера рыночного риска и предоставлять информацию о его результатах Национальному банку; с 1 января 2023 года — банки будут включать минимальный размер рыночного риска в расчет нормативов достаточности капитала (Н2, Н3).