Данные для бэктеста на Мосбирже: свой сборщик bid/ask на Python, архивы биржи и DMA
В БКС есть направление прямого доступа к бирже: мы подключаем алготрейдеров к шлюзам Московской биржи, помогаем с роботами, данными и инфраструктурой.
Один из частых вопросов клиентов – где взять историю bid/ask для бэктеста. Этот текст – развернутый ответ: что есть в брокерском API, что продает биржа и когда нужен поток с биржи напрямую.
habr.com