технологии история общество самит фьючерсы крипто

Данные для бэктеста на Мосбирже: свой сборщик bid/ask на Python, архивы биржи и DMA

В БКС есть направление прямого доступа к бирже: мы подключаем алготрейдеров к шлюзам Московской биржи, помогаем с роботами, данными и инфраструктурой.

Один из частых вопросов клиентов – где взять историю bid/ask для бэктеста. Этот текст – развернутый ответ: что есть в брокерском API, что продает биржа и когда нужен поток с биржи напрямую.

DMCA